据华尔街见闻11月8日报道,1月期布伦特原油从10月30日触及的118美元高位,跌至本周收盘时的98美元下方。报道援引路透社引用的伦敦证券交易所集团(LSEG)数据称,在可追溯至1988年的记录中,这是布伦特原油以美元计价的最大单周跌幅,并非指百分比跌幅纪录。
持仓变化显示,这轮卖出主要来自原有多头撤退。高盛FICC与股票部门董事总经理Robert Quinn在“能源期货”报告中分析美国商品期货交易委员会(CFTC)持仓数据称,10月27日至11月3日,管理型资金净卖出66亿美元布伦特原油头寸,其中49亿美元来自多头平仓,约占四分之三,新建空头的贡献较小。同期油价下跌5.3%。
这也是过去5年内,管理型资金第7次单周卖出规模突破60亿美元。不过,这组数据的统计窗口截至11月3日,尚未覆盖报道所述随后布伦特原油单日下跌8.7%的行情,因此不能将66亿美元视为整轮下跌期间的卖出规模。
趋势跟踪资金也受到冲击。报道援引高盛系统性策略团队报告称,11月初债券上涨、股票下跌、原油下行同时出现,其固定波动率趋势策略截至11月5日月内累计亏损5.14%。这一数字对应高盛报告中的特定策略,不是全部商品交易顾问(CTA)的整体表现;石油产品在10月底仍是该策略账簿中最大的多头信号。
高盛的CTA动量图表显示,短期趋势信号自8月以来首次转负,并触发额外的系统性卖出;中长期信号仍为正,但下滑加快。对于卖盘是否已经释放完毕,高盛的分析认为,止损虽已触发,仍可能有大量系统性卖单尚未完全执行。这属于对潜在卖盘的判断,而不是已经完成的成交数据。
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